Паттерны Гартли и Песавенто

Знаменитый финансист Гарольд Гартли (Harolda M. Gartley) еще в 30-е годы ХХ века написал свою знаменитую книгу «Доход на фондовом рынке» (Profits in the Stock Market), в которой описывал свою методику технического анализа финансовых рынков. Однако популярность данной теории завоевала мир только после смерти автора, когда другой финансист — Ларри Песавенто (Larry Pesavento), выкупил права на книгу Гартли и в значительной мере доработал теорию Гартли. Возможно они тогда еще и не предполагали того, что их знаниями и наработками будут пользоваться трейдеры на современных рынках Форекс и криптовалют, исследуя графики EURUSD (пара Евро/Доллар) и Bitcoin (Биткоина).

Ларри Песавенто начал применять числа последовательности Фибоначчи, а также квадратные корни из этих чисел. Согласно этой теории, описанной в книгах Ларри Песавенто «Fibonacci Ratios with Pattern Recognition» и «Profitable Patterns for Stock Trading» абсолютно любые движения на рынке имеют соотношения между собой, равные определенным числам. Самыми популярными соотношениями (так называемыми ретрейсментами) в теории Песавенто являются 0.382, 0.618, 0.5, 0.786, 0.886, 1.00, 1.27 и 1.618, 2.00, 2.618, а также чуть реже 0.707 и 1.414.

Большая часть уровней являются стандартными для последовательности Фибоначчи, кроме уровней 0.786 и 1.27, которые являются квадратными корнями из 0.618 и 1.618. Также отдельно следует рассматривать уровень 0.886, который считается нестандартным в трейдерской среде. Для получения уровня 0.886 необходимо извлечь корень четвертой степени из 0.618, что равняется квадратному корню из 0.786 соответственно.

Немаловажную роль в развитии данной теории сыграл еще один финансист Скот Кэрни (Scott M. Carney), который, доработав методику, назвал её «Гармоничная торговля» либо «Гармоничные паттерны». Скачать книгу Scott Carney «The Harmonic Trader» вы сможете перейдя по ссылке.

На сегодняшний день самыми распространенными являются следующие гармоничные паттерны:

• AB=CD;
• Гартли 222;
• Бабочка;
• Краб;
• Летучая мышь;
• Три движения;
• Паттерн 5-0.

Паттерны имеют обозначения точек: A, B, C, D, X и 0. Все паттерны Песавенто являются разворотными, из чего следует, что после точки D любой из моделей следует разворот тренда. Большинство моделей имеет форму буквы «М» при медвежьем тренде, и форму буквы «W» при бычьем тренде.

Паттерн AB=CD

Модель AB=CD предполагает, что если растянуть по отрезку АВ уровни Фибоначчи, и точка С окажется в пределах уровней от 0.382 до 0.886, то можно предположить, что точка D будет в пределах уровней 1.13 до 3.14, при растяжке по ВС.

В таблице представлены соответствующие значения точки С (АВ) и прогнозируемой точки D (ВС).

Идеальным считается соотношение 0.618 (АВ) и 1.618 (ВС). В данном соотношении отрезки АВ и CD будут равняться друг другу по длине. Альтернативно идеальными также могут считаться соотношения 0.768 (АВ) и 1.27 (ВС).

Паттерн Гартли 222

Свое название данный паттерн получил от номера страницы в книге Г.Гартли «Прибыли на фондовом рынке», где впервые описывалась данная модель.

Правила построения паттерна Гартли 222:

1. Точка В должна располагаться точно на уровне 0.618 по ХА.
2. Точка С должна располагаться на одном из уровней в диапазоне от 0.382 до 0.886 по АВ.
3. Точка D определяется двумя способами: на уровнях в диапазоне от 1.13 до 1.618 по ВС, либо на уровне 0.786 по ХА.

Паттерн Бабочка

Модель Бабочка является самым распространенным паттерном среди прочих гармоничных моделей.

Правила построения паттерна Бабочка:

1. Точка В должна располагаться на уровне 0.786 по ХА.
2. Точка С должна располагаться на одном из уровней в диапазоне от 0.382 до 0.886 по АВ.
3. Точка D определяется двумя способами: на уровнях в диапазоне от 1.618 до 2.24 по ВС, либо на уровне 1.27 по ХА.

Паттерн Краб

Внешнее отличие Краба от Бабочки заключается в большей длине «лап» у Краба, из-за большего соотношения.

Правила построения паттерна Краб:

1. Точка В должна располагаться на одном из уровней в диапазоне 0.382 до 0.618 по ХА.
2. Точка С должна располагаться на одном из уровней в диапазоне от 0.382 до 0.886 по АВ.
3. Точка D определяется двумя способами: на уровнях в диапазоне от 2.618 до 3.618 по ВС, либо на уровне 1.618 по ХА.

Однако существует дополнительный паттерн «Глубоководный Краб».

Правила построения паттерна Глубоководный Краб:

1. Точка В должна располагаться на уровне 0.886 по ХА.
2. Точка С должна располагаться на одном из уровней в диапазоне от 0.382 до 0.886 по АВ.
3. Точка D определяется двумя способами: на уровнях в диапазоне от 2.24 до 3.618 по ВС, либо на уровне 1.618 по ХА.

Паттерн Летучая Мышь

Правила построения паттерна Летучая мышь:

1. Точка В должна располагаться меньше 0.618 на одном из уровней в диапазоне 0.382 до 0.50 по ХА.
2. Точка С должна располагаться на одном из уровней в диапазоне от 0.382 до 0.886 по АВ.
3. Точка D определяется двумя способами: на уровнях в диапазоне от 1.618 до 2.618 по ВС, либо на уровне 0.886 по ХА.

Идеальной Летучей Мышью является паттерн

где:

1. Точка В должна располагаться на уровне 0.50 по ХА.
2. Точка С должна располагаться на одном из уровней в диапазоне от 0.50 до 0.618 по АВ.
3. Точка D определяется двумя способами: на уровне 2.0 по ВС, либо на уровне 0.886 по ХА.

Паттерн Три Движения

Данная модель может быть как отдельным инструментом, так и вспомогательным инструментом в стратегии «Волны Эллиотта», а также схож с паттерном «Три индейца» Линды Рашке. Однако на практике данный паттерн встречается крайне редко.

Суть модели заключается в том, что вторая и третья волна должны заканчиваться на уровнях в диапазоне от 1.27 до 1.618 предыдущего движения. После окончания третьей волны предполагается разворот тренда.

Паттерн 5-0

Данная модель обязана особенно точно соблюдать соотношения уровней Фибоначчи.

Отправной точкой модели является точка 0.

Правила построения паттерна 5-0:

1. Точка А должна располагаться на уровне не более 1.618 по 0Х.
2. Точка В должна располагаться на одном из уровней в диапазоне 1.13 до 1.618 по ХА.
3. Точка С должна располагаться на одном из уровней в диапазоне от 1.618 до 2.24 по АВ. При этом отрезок ВС должен являться самым длинным в модели.
4. Точка D определяется точно на уровне 0.50 по ВС. Таким образом, АВ обязательно должно равняться CD.

Паттерны Гартли и Песавенто являются очень полезными инструментами в техническом анализе рынков. Данные формации могут применяться как отдельно, так и как вспомогательные инструменты в других торговых стратегиях.

Для упрощения поисков моделей, на сегодняшний день разработаны различные торговые индикаторы. Паттерны Гартли и Песавенто отлично определяются индикатором ZUP, который устанавливается на популярный торговый терминал МТ4.