Индикатор Fisher CG Oscillator — классический осциллятор, построенный по значениям обратного преобразования Фишера. Заспределение рыночных циклов похоже на распределение синусоподобной волны: плотность распределения является искривленной, а проблема заключается в том, что практически все рыночные индикаторы основаны на том, что это распределение является нормальным, что согласно исследованию является не правильным. Чтобы учесть новые данные, нужно взять обычный индикатор и привести его в «правильную» форму, а для этого необходимо использовать преобразование Фишера. Самое главное в преобразовании Фишера является то, что оно меняет плотность распределения любой волны, и меняет его так, что оно становиться похожим на Гауссовское распределение, т. е. становиться нормальным. После того, как к цене было применено преобразование Фишера, это преобразование в индикаторе помогает нам отлавливать экстремальные движения цен и соответственно реагировать на них. Индикаторы, резко реагирующие на изменение цен, называются осцилляторами. Поэтому, используя преобразование Фишера, мы получаем не что иное, как классический осциллятор с нормальной плотностью распределения волны.
Для использования данного индикатора необходимо вспомнить такие осцилляторы, как Stochastic и RSI, кроме того что сам индикатор Fisher CG Oscillator похож на «стохастик», поэтому и правила его использования точно такие же. Вот только с уровнями перекупленности и перепроданности необходимо разобраться самостоятельно, так как в этом случае осциллятор строится вокруг нулевого уровня, а не от «0» до «100», как в случае со «стохастиком»
Параметры индикатора Fisher CG Oscillator:
- Length — период расчета значений индикатора, в барах;
- Shift — сдвиг линии индикатора по горизонтали, в барах.
Чем больше параметр «Length», тем реже линия индикатора реагирует на изменение цен.