Баскет трейдинг (Basket trading) – одна из классических арбитражных торговых стратегий, которая применяется на многих финансовых рынках, но наибольшую популярность обрела на фондовом рынке. Благодаря своей уникальности, стратегия позволяет вести торговлю вне зависимости от направления рынка.
В основе баскет трейдинга лежит торговля двумя корзинами торговых инструментов, чаще всего акциями компаний, входящих в один сектор экономики. В процессе движения рынка, стоимость двух корзин будет колебаться, предоставляя возможность заработать на разнице их стоимости. Стратегия баскет трейдинга близка парному трейдингу, с разницей в том, что парный трейдинг подразумевает торговлю двумя коррелирующими инструментами, а баскет трейдинг предполагает торговлю корзинами.
Правила торговли по стратегии баскет трейдинг
Необходимо составить две корзины акций, одинаковой стоимости. Количество акций в корзинах не имеет значения, главное, чтобы общая стоимость корзин была равна при начале торговли.
Стоимость корзины рассчитывается по формуле:
Сумма цен акций * количество акций
Дело в том, что корзины состоят из акций одного сектора, то динамика цены обеих корзин будет иметь общую тенденцию. Но в корзинах находятся акции разных эмитентов, и их стоимость зависит от многих факторов. Из чего следует, что время от времени цены акций могут отличаться, и соответственно, влиять на общую стоимость корзины, создавая разницу между ценами корзин — спред.
Далее следует одну корзину акций купить, а другую продать в момент максимальной разницы стоимости корзин. Как и говорилось ранее, в силу высокой корреляции между корзинами, их цены рано или поздно сократят разницу между стоимостями, что дает возможность на этом заработать. Для оптимизации процесса входа в рынок, большинство трейдеров, практикующих данную стратегию, используют алгоритмическую торговлю. Заказать торговый робот по торговой стратегии у опытных программистов, вы сможете в разделе «Автоматизация трейдинга» на нашем сайте.
Торговая стратегия баскет трейдинг является скорее инвестиционной стратегий, и предполагает долгосрочное удержание открытых позиций. Кроме того, баскет трейдинг характеризуется умеренной прибыльностью и низкими рисками.
В целом, торговая стратегия «Баскет трейдинг» идеально подойдет как для начинающего, так и для опытного трейдера (инвестора), в силу своей простоты и универсальности.