Торговая стратегия форекс «H4 MACD» является авторской торговой стратегией от Филиппа Нела (Phillip Nel), который на своём форуме, в течении нескольких лет постоянно общается со своими подписчиками и имеет не мало последователей. Справедливости ради, надо отметить, что если бы торговая система была не логичной и не эффективной, такого положительного резонанса в соцсетях и форумах она бы не имела. Описание стратегии 4H MACD не выходило отдельной публикацией и имеет несколько разделов и множество постов.
Торговая стратегия H4 MACD, хотя и является индикаторной системой, не содержит в себе чего то сверх сложного, а наоборот, написана под самые простые индикаторы для технического анализа рынка, встроенными по умолчанию в торговый терминал MetaTrader4.
Как уже, наверное, понятно из самого названия стратегии «H4 MACD», рабочий интервал, принятый для торговли равен 4-х часам (H4), так как именно на нём, по мнению самого автора, достигаются самые высокие показатели прибыльности. Валютные пары, а так же торговые инструменты можно выбирать любые по своему усмотрению.
Торговые сигналы генерируются индикатором MACD на основе определённых паттернов, а скользящие средние, выступают в роли линий поддержки и сопротивления.
В данном описании торговой стратегии H4 MACD даётся краткая, основная выжимка и разъяснение всех рабочих паттернов MACD.
Настройка шаблона торговой стратегии «H4 MACD»
Установите на рабочий график пять скользящих средних разных цветов со следующими настройками:
1. EMA 7 (Exponential Moving Average)
2. EMA 21
3. SMA 89 (Simple Moving Average)
4. SMA 200
5. EMA 365
Установите индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence) с параметрами настройки: Быстрое EMA 5, Медленное EMA 13 и MACD SMA 1. Добавьте дополнительные уровни 0,0045 и -0,0045 (ещё используются уровни +\- 0,0030 и0,0015, но их мы здесь не рассматриваем).
После настройки шаблона можно переходить к описанию паттернов MACD. Примечательно то, что в стратегии H4 MACD для входа в позицию не обязательно смотреть на ценовой график, хотя мы к этому и привыкли, а достаточно иметь входной сигнал от соответствующего паттерна MACD. А выход из позиции можно отслеживать по графику на основе скользящих средних.
Паттерн MACD «Разворотный паттерн»
График 1. EUR/USD_H4. Разворотный паттерн на понижение по стратегии «H4 MACD»
На графике 1 наблюдается на индикаторе MACD выход цены выше нулевого уровня. После формирования пика был откат вниз и сформировался второй пик, который уже ниже первого.
Ещё одним фактором указывающим на силу паттерна является наличие выхода первого пика на индикаторе MACD за уровень выше 0,0045.
Вход в позицию осуществляется по сигналу индикатора MACD, который здесь (так же и далее во всех практических примерах) обозначен зелёной точкой. Если гистограммый бар индикатора MACD после второго пика ниже, чем предыдущий, тогда по закрытию свечи осуществляется продажа по рыночному ордеру Sell.
Защитный ордер по стратегии H4 MACD устанавливается за ближайший максимум, плюс 10-15 пунктов выше на «шум». Такой принцип защиты действует на все паттерны, за исключением моментов, где целесообразнее уровень защиты спрятать за близлежащие скользящие средние.
Уровень фиксации прибыли может быть выставлен несколькими способами. Закрыть позицию можно на уровне EMA 21. Так же можно производить частичную фиксацию прибыли на скользящих средних, не забывая перенести позицию в безубыток после фиксации первого ордера Take Profit на EMA 21. Можно использовать ордер Trailing Stop с размером трала по Вашему усмотрению.
График 2. EUR/USD_H4. Разворотный паттерн на повышение по стратегии «H4 MACD»
На графике 2 наблюдается разворотный паттерн торговой стратегии H4 MACD на покупку, после того как на втором минимуме, гистограммный бар закрылся выше предыдущего (зелёна точка). Первая фиксация прибыли могла быть на синей EMA 21 с дальнейшим тралом. Stop Loss выставлен первоначально ниже локального минимума, а после удара цены в EMA 21 должен быть перенесён в безубыток.
Ещё одним фактором, указывающим на силу паттерна, является наличие выхода первого пика на индикаторе MACD за уровень ниже -0,0045.
Паттерн MACD «Круглая вершина\впадина»
Особенности и ограничения данного паттерна состоит в том, что он должен быть сформирован как минимум из пяти и более гистограммных баров.
В первом случае на графике 3 сформировалась впадина ниже нулевого и после того как гистограммный бар закрылся выше предыдущего можно входить на покупку.
Во втором случае на продажу была сформирована действительно округлая вершина. Вход Sell был после закрытия гистограммного бара ниже предыдущего.
График 3. EUR/USD_H4. Паттерн «Вершина\Впадина» по стратегии «H4 MACD»
Паттерн MACD «Голова и Плечи»
Следующий сильный паттерн на индикаторе MACD называется «Голова и Плечи». Надеемся, что Вы знакомы с этой ценовой формацией технического анализа, поэтому не будем её детально описывать.
Обратите внимание на второе плечо индикатора 4H MACD. Для первого сигнала на покупку на графике 4 бар гистограммы закрылся выше минимума второго плеча, а для второй ситуации на продажу, соответственно ниже. Как Вы сами можете увидеть две последовательные сделки могли дать хорошую прибыль. В обеих случаях уровни защиты были спрятаны за основные экстремумы.
График 4. EUR/USD_H4. Паттерн «Голова и Плечи» по стратегии «H4 MACD»
Трендовый паттерн MACD «Отскок от нулевого уровня»
Этот сигнальный паттерн является трендовым, является сильным и эффективным. На графике 5 заметное трендовое нисходящее движение и индикатор MACD долго и устойчиво находится ниже нулевого уровня. При обратном подходе индикатора MACD снизу вверх к нулевому уровню (но не пересекая его вверх), если формируется отбойный гистограммный бар который закрывается ниже предыдущего, это и есть сигнал на продажу Sell.
Так как на рынке был тренд и при продаже все скользящие находились выше цены, целесообразно закрывать позиции было по тралу или с руки по собственному усмотрению. Терять такую прибыль было бы безрассудством. Защита Stop Loss стоит выше локального значимого максимума.
График 5. EUR/USD_H4. Паттерн «Отскок от нулевого уровня» на продажу по стратегии «H4 MACD»
На графике 6 показана эффективность использования паттерна при устойчивом восходящем тренде. Все три длинные позиции были открыты по паттерну «Отскок от нулевого уровня». В данном примере можно было сопровождать первую открытую позицию, но так же были ещё два сигнала на дополнительный вход.
Здесь мог бы использоваться динамический Stop Loss который можно было бы передвигать ниже EMA 21.
График 6. GBP/USD_H4. Паттерн «Отскок от нулевого уровня» на покупку по стратегии «H4 MACD»
Разворотный паттерн MACD «Двойная вершина\Дно»
Этот паттерн похож на одноимённую формацию технического анализа, но при использовании торговой стратегии «H4 MACD» нас будет интересовать такая формация, сформированная только на индикаторе MACD. Как вы можете заметить на нижеприведённых ценовых графиках «Двойная вершина\Дно» отсутствует, а есть только на MACD, однако это так же позволяет извлекать из паттерна определённую прибыль.
На графике 7 сформировались два равноуровневые максимума индикатора MACD выше нулевого уровня (две вершины). По аналогии со всеми вышеописанными паттернами продажа производится после закрытия гистограммы ниже предыдущего максимума на втором пике.
График 7. GBP/USD_H4. Паттерн «Двойная вершина» на продажу по стратегии «H4 MACD»
На графике 8 аналогичная ситуация на покупку со стоп лоссом ниже сильного мувинга EMA 365.
График 8. GBP/USD_H4. Паттерн «Двойное дно» на покупку по стратегии «H4 MACD»
Трендовый паттерн MACD «Продолжение тренда»
На самом деле название данного паттерна «Продолжение тренда» произвольное, но как бы он не назывался, главное, что нас интересует, это положительные сигналы генерируемые им.
На графике 9 показаны последовательные сигналы по этому паттерну, один на продажу и два следующих, на покупку. Думаем, после прочтения данного материала у Вас не возникнет не понимания алгоритма торговли по данному паттерну. На продажу сигнальный гистограммный бар закрывается ниже предыдущего, а на покупку – выше.
Если при входе в позицию уровень стоп лосса большой, можно пропустить вход или же ограничиться выставлением ордера Stop Loss за скользящую среднюю EMA 21, как, к примеру, могло бы быть в третьем случае (для второй покупки).
График 9. GBP/USD_H4. Паттерн «Продолжение тренда» по стратегии «H4 MACD»
Дивергенция индикатора MACD
Хотим обратить ваше внимание на дивергенцию на индикаторе MACD и ценовому графику. Сама по себе она уже является сильным показателем к возможному изменению текущего тренда. В данной стратегии она часто возникает на индикаторе MACD когда он одновременно генерирует торговые сигналы от уже известных нам паттрернов.
График 10. GBP/USD_H4. Дивергенция на индикаторе MACD
На наш взгляд торговая стратегия форекс «H4 MACD» является действительно дееспособной и при хорошем управлении капиталом и соблюдении трейдерской дисциплины, может приносить хорошую прибыль, в чем Вы сами можете убедиться протестировав её на любом 4-х часовом графике.