Торговая стратегия «Rainbow» относится к простым индикаторным торговым стратегиям построенной на работе со скользящими средними. Кроме ценового графика для торговли понадобится всего лишь один индикатор, экспоненциальная скользящая средняя с разными периодами.
В торговой стратегии Радуга настройка шаблона занимает не мало времени т.к. используются около 70 различных, разноцветных скользящих средних. Поэтому лучше всего воспользоваться готовым шаблоном, который можно будет бесплатно скачать снизу данного описания.
Тем не менее, давайте рассмотрим общий принцип построения индикатора для торговой стратегии «Rainbow». Необходимо установить пять групп цветных скользящих средних с разными периодами.
- Жёлтые (Yellow) от EMA 2 до EMA 15 (интервал дискретности 1 т.е. 1, 2, 3…15)
- Синие (Blue) от EMA 17 до EMA 41 (дискретность 2 т.е. 17, 19, 21…41)
- Зелёные (Green) от EMA 44 до EMA74 (дискретность 3 т.е. 44, 47, 50…74)
- Красные (Red) от EMA 78 до EMA 122 (дискретность 4 т.е. 78, 82, 86…122)
- Розовые (Pink) от EMA 125 до EMA 200 (дискретность 5 т.е. 125, 130, 135…200)
После общей настройки Ваш шаблон на торговом графике будет выглядеть довольно таки креативно и позитивно, как показано на графике 1.
График 1. EUR/USD_H1. Общий шаблон для торговой стратегии «Rainbow»
На первый взгляд не очень понятно, для чего такое огромное количество скользящих средних, но оно даёт более глубокое понимание существующей общей тенденции на рынке. Так в жёлтой зоне торгуют в основном скальперы на краткосрочных периодах. В синем диапазоне работают трейдеры краткосрочники, в основном работающие внутри дня. Зелёный диапазон показывает настроение среднесрочных участников рынка. В красном диапазоне представлено настроение трейдеров, предпочитающих торговать на дневных временных интервалах, а розовый сектор для инвесторов, держащих свои открытые позиции от нескольких недель до нескольких месяцев.
Если внимательно рассмотреть индикатор «Rainbow», то можно сделать не сложный вывод, что торговать лучше в сторону общенаправленной динамики со стороны всех участников рынка.
На графике 2 приведены примеры всех трёх вариантов развития событий, выделенных белыми прямоугольниками.
График 2. EUR/USD_H1. Тренды и флет в торговой стратегии «Rainbow»
1.Тренд вверх, все цветные диапазоны располагаются по убыванию сверху вниз: желтый, синий, зелёный, красный и розовый. В этом диапазоне лучшее время для покупок.
2. Горизонтальный диапазон, где цветные зоны пересекаются между собой. В этом диапазоне лучше всего воздержаться от заключения сделок т.к. на рынке пока ещё нет общего мнения со стороны краткосрочных и долгосрочных трейдеров в отношении направления движения рынка.
3. Тренд вниз, все цветные диапазоны располагаются по возрастанию снизу вверх: желтый, синий, зелёный, красный и розовый. В этот период рассматривается вариант продажи.
Сигналы на покупку по торговой стратегии «Rainbow»
Покупку, по торговой стратегии «Rainbow», можно начинать рассматривать только после того, как все цветные зоны скользящих средних выстроятся по убыванию т.е самая быстрая SMA 2 будет вверху, а самая медленная SMA 200 внизу, а для визуализации цвета индикатора сверху вниз будут в такой последовательности: жёлтый, синий, зелёный, красный и розовый.
График 3. Сигналы на покупку по торговой стратегии «Rainbow»
Обратите внимание на график 3, на котором этот момент окончания перестройки мувингов показан стрелкой, после чего можно приступать к поиску входа в длинную позицию.
По правилам стратегии Радуга, покупка (Buy 1) будет осуществляться после закрытия первой свечи, которая закроется выше самой быстрой жёлтой скользящей средней SMA 2. Защитный ордер Stop Loss выставляется ниже розового мувинга SMA 200, а лучше за близлежащий локальный минимум ниже него. Фиксация прибыли по стратегии «Rainbow» чётко не предусмотрена, но предлагается закрывать ордера Take Profit при входе цены в синюю или зелёную зоны. Как вариант альтернативного входа можно использовать пересечение локального максимума (см. Buy 1).
Если первая покупка Buy 1 была закрыта (в данном примере либо по профиту, либо по безубытку, на Ваше усмотрение т.к. жёлтые мувинги зашли уже в зелёную зону), то всегда существует вариант повторного входа если опять будут созданы все условия для открытия позиций.
Покупка Buy 2 как раз соответствует таким условиям. Цветные мувинги выстроились соответствующим образом, цена закрылась выше SMA 2. Здесь уже защиту Stop Loss можно выставить как за розовый диапазон, так и ниже ближайшего локального минимума.
Посмотрите третий вариант покупки Buy 3 который так же соответствует всем условиям. К примеру, если Buy 2 была закрыта, то можно было войти повторно по Buy 3, с защитой ниже локального минимума и фиксацией прибыли вверху в синей зоне.
Сигналы на продажу по торговой стратегии «Rainbow»
Сигналы на продажу возникают по такому же принципу, как и на покупку, только в зеркальном отражении. На графике 4 обозначен момент окончания перестройки цветных зон скользящих средних. После этого можно искать сигнал на продажу.
График 4. Сигналы на продажу по торговой стратегии «Rainbow»
Первое закрытие свечи ниже быстрого жёлтого мувинга SMA 2 даст току продажи. Защита Stop Loss будет располагаться выше последнего розового уровня SMA 200, а фиксация прибыли будет внизу в синей или зелёной зоне индикатора «Rainbow».
Ложные прорывы в торговой стратегии «Rainbow»
Внимательно посмотрите на график 5. Вы можете видеть целых 4 ложных прорыва вверх. Но индикатор Rainbow нас мог предостеречь от этих ложных входов, каждый из которых дал бы убыточный результат.
Посмотрите на взаимное расположение цветных скользящих средних, которые предрасположены больше к продаже и категорически против покупки. Зато, когда цена после каждого ложного прорыва возвращалась вниз, индикатор выстраивался на продажу. По факту можно было бы сделать три продажи и все они дали соответствующую прибыль.
График 5. Ложные прорывы вверх по торговой стратегии «Rainbow»
На следующем графике 6 показаны два ложных прорыва вниз. И индикатор «Rainbow» в очередной раз нас предостерёг от поспешной продажи. Зато потом, после выхода цены вверх были созданы условия для покупки, которая могла дать очень хорошую прибыль.
График 6. Ложный прорыв вниз по торговой стратегии «Rainbow»
Ещё один пример покупки подробно рассмотрен на графике 7. Вертикальной фиолетовой линией показан момент полной перестройки цветных зон индикатора «Rainbow» после чего можно начинать поиск сигнала на покупку.
График 7. Пример покупки по торговой стратегии «Rainbow»
Покупка происходит после момента закрытия свечи выше SMA 2 (или после пересечения локального максимума), уровень стоп лосс ставим ниже розового диапазона либо локального минимума, расположенного ниже розовой зоны. Take Profit будет вверху, после входа цены в синюю или зелёную зону.
Рассмотрим ещё один пример продажи по торговой стратегии «Rainbow». С первой продажей Sell 1 особых вопросов быть не должно, все цветные зоны выстроились на продажу, свеча закрылась ниже SMA 2, стоп лосс стоит за локальным максимумом т.к. ставить его за розовый диапазон слишком далеко. Take Profit закрыли бы где то внизу в синей или зелёной зоне.
График 8. Пример продажи по торговой стратегии «Rainbow»
Но сейчас хотелось бы обратить Ваше внимание на альтернативные случаи возможной продажи. Присмотритесь внимательно, когда цена подходит обратно к синей зоне, происходит коррекция вверх и цена как бы, консолидируется. Альтернативную продажу можно пробовать использовать после того, как цена закроется опять ниже SMA 2, а защитный ордер Stop Loss теперь лучше выставлять за первый локальный максимум, где то у границы синей зоны (SL1, 2, 3). Посмотрите, продажи 2, 3 и 4 дали прибыль.
Из всего вышеперечисленного можно сделать одно общее заключение. Торговая стратегия «Rainbow» при достаточной трейдерской дисциплине, может давать хорошие торговые сигналы, которые могут положительно сказаться на Вашем торговом балансе.
Скачать бесплатно шаблон для торговой стратегии «Rainbow»