Торговый терминал Volfix.NET

Volfix является информационно-аналитической платформой для торговли на фондовых биржах. Уникальностью Volfix является её ориентация на объемы торгов, что позволяет проводить более глубокий анализ рыночной ситуации. Благодаря Volfix трейдер может отследить объем как каждого ордера на бирже, так и общий объем торгов за более чем 1000 последних дней.

Для трейдера, привыкшего торговать в популярных торговых терминалах, типа MetaTrader4 или QUIK, Volfix на первый взгляд покажется очень непривычной, как минимум потому, что в данной платформе отсутствуют привычные инструменты для графического анализа, такие как свечной график, или возможность чертить линии, накладывать уровни Фибоначчи и так далее. Отсутствие инструментов графического анализа обусловлено их бесполезностью при анализе объемов.

В свою очередь Volfix имеет ряд уникальных инструментов, которые позволяют получить виденье внутренней структуры движения цены. Условно все инструменты (модули) для анализа и торговли в терминале Volfix можно разбить на четыре категории: графики, поиск, социальные, торговый терминал.

Базовое окно терминала называется «Обзор рынка» (Market Watch) в котором можно просматривать котировки и графики цены торговый инструментов любой из представленных биржевых площадок. В меню «Компоненты» (Component) можно открыть любой из модулей Volfix.

Графики Volfix (Charts)

Классический (Classic Profile)

Классический профиль Volfix отображает профиль рынка по модели Питера Стейдлмайера. Данный профиль позволяет анализировать как горизонтальные, так и вертикальные объемы. Движение цены внутри кластера отображается в буквенном виде. В меню выставляется тиккер инструмента; фьючерсный контракт по данному инструменту; временной период отображения графика; таймфрейм; тип отображения горизонтальных гистограмм объемов, а также шаг торговли и так далее. Данное меню является стандартным для всех модулей платформы.

График баров (Bar chart)

Классический график баров, который можно настраивать по многим параметрам. Так, например, в меню «Тип бара» (Bar Type) можно выставить тип закрытия бара: по ценам открытия и закрытия (Open & Close), максимальной и минимальной цене бара (High & Low) или по уровню максимального объема (Max Volume). Также для сравнения можно установить график второго инструмента (как правило, устанавливается коррелирующий инструмент, для анализа арбитража). По активному бару отображается объем торговли для каждой цены за данный период.

Боксовый график (Box chart)

Уникальное построение графика от разработчиков Volfix.net. На графике отображаются объемы по цене в каждом промежутке времени. Временные промежутки отображаются в виде настраиваемых боксов, внутри которых прослеживается изменение объемов в кластерах меньшего периода. В нашем примере при минутном таймфрейме, наложены трехминутные боксы. Вертикальные гистограммы объемов могут быть привязаны к кластеру, а также как к первому боксу (в нашем примере на 3 минуты), так и большему боксу ценового коридора (зеленая сетка). Кроме того, при формировании текущего бокса отображается стакан цен с количеством ордеров и объемами.

Кластерный график (Cluster chart)

Разработка Volfix.net. В кластерах могут отображаться: общий объем / соотношение объемов на покупку и на продажу / количество ордеров и многое другое. Как и во многих графиках Volfix, тут присутствует стакан цен для активного кластера, а также горизонтальные и вертикальные гистограммы, которые могут демонстрировать разные показатели в зависимости от настройки.

Кластерный профиль (Cluster profile)

Один из самых популярных типов графиков в Volfix. Помимо уже стандартного отображения объемов и стакана цен, при помощи кластерного фильтра можно фильтровать отображение в определенном диапазоне объемов, а также устанавливать два таймфрейма. Так, в примере ниже установлен диапазон объемов кластера от 50 до 100 лотов, а также два таймфрейма: основной – 5 минут; дополнительный 30 минут, который отображается серым фоном.

Комбинированный график баров (Combo bar chart)

Данный тип графика предназначен для наглядного сравнения графика цены одного инструмента в разные отрезки времени: минуты, час, день, неделя, месяц. Данный анализ позволяет находить закономерности в поведении рынка за одинаковый промежуток времени. На примере ниже представлены график котировок британского индекса FTSE 100 (тиккер в Volfix – Z) за предыдущую (зеленый график) и текущую неделю (красный график, состоянием на вторник).

Диапазонный график баров (Range bar chart)

Данный тип построения графика не предполагает привязки к временной шкале. Элементы графика строятся на основании достижения установленного диапазона (Range): объема, расстояния в пунктах, дельты или цены. На примере ниже установлен диапазон 500 лотов объема. Соответственно, при достижении объема торгов примерно 500 лотов будет образован новый кластер. Стоит заметить, что на рынке часто бывает такая ситуация, когда за один пункт может пройти большой объем, что обуславливает периодичное превышение размера кластера.

Реверсивный график (Reverse chart)

Данный тип графика основана на волатильности торгового инструмента. В окне Volatility устанавливается количество пунктов, при прохождении в обратном направлении которого, начнет формироваться следующий кластер. Иными словами, кластер формируется до тех пор, пока цена движется без коррекции в одном направлении. Как только произойдет коррекция на установленное количество пунктов (в примере – 2 пункта), то начнет формироваться новый кластер. Таким образом данный тип графика похож на типа «крестики-нолики».

Тиковый график (Tick chart)

Каждый элемент графика – это изменение цены на 1 пункт (тик), без привязки к временной шкале. Однако, если нажать на панели инструментов «Line time», то график будет формироваться с временной привязкой, но с разрывами графика (на рынке бывает, что цена за 1 секунду может пройти несколько пунктов, а бывает, что на несколько секунд рынок замирает).

Профиль объема (Volume profile)

Статистический график, отображающий в виде горизонтальных гистограмм объемы каждой цены для выбранного контракта в целом, либо за конкретный месяц, неделю, день и даже час.

Статистика

Агрегированная статистика (Aggregate statistics)

Статистическая таблица, позволяющая выводить статистические данные о цене и объеме торгового инструмента за конкретный период времени. На примере представлены статистические данные по фьючерсам валютной пары EUR/USD, которая в Volfix имеет тикер 6E.

Все цены (All prices)

Статистическая таблица, демонстрирующая для каждой цены по конкретному торговому инструменту общий объем, количество сделок, объем сделок на покупку и на продажу и разницу между ними (дельта). Таблицу можно сортировать по любому из параметров, чтобы определить наиболее важный уровень.

Обзор дельты (Delta Watch)

Таблица предназначена для определения корреляционных инструментов и поиска арбитража. Рекомендуется использовать в связке с вкладкой «Арбитраж» (Arbitrage) в «Окне ордеров» (см.ниже). На примере ниже представлено сравнение коррелирующих инструментов: британского индекса FTSE 100 и фьючерсов на валютную пару GBP/USD.

Minute Counter (дословно «Минутный счетчик»)

Таблица предназначена для определения объемов в определенном диапазоне цены в определенный период времени.

Журнал объемов (Volume journal)

Статистическая таблица, отображающая историю всех объемов торгов по конкретному фьючерсному контракту на установленную дату, неделю, месяц или за всё время торговли по контракту.

Поиск объема (Volume search)

В данной статистической таблице можно составлять собственные рейтинги объемов для каждого таймфрейма. На примере ниже представлена таблица объемов за два дня, которая распределена по таймфрейму 10 минут. При помощи фильтров можно настроить интересующий вас показатель.

Время и продажи (Time & Sales)

Таблица, обновляющаяся в реальном времени, которая отображает журнал ордеров тех трейдеров.

Социальные

Рейтинг трейдеров (Traders rating)

Включает в себя три окна: ленту новостей + открытый чат для трейдеров; список трейдров, проводящих публичную торговлю; график торговли выбранного трейдера. В списке трейдеров можно посмотреть результаты торговли и объемы позиций пользователей платформы, которые дали согласие на публикацию. На графике можно просмотреть успешные и убыточные сделки выбранного трейдера, которые выделяются соответствующим цветом на графике.

Новости (News)

Лента экономических новостей в реальном времени от разных поставщиков информации.

Системные новости (System news)

Информационное окно, в котором отображаются все обновления торгового терминала Volfix. При запуске терминала открывается автоматически.

Окно ордеров (Orders window)

Модуль для торговли на биржевых площадках. К терминалу Volfix можно подключать счета в брокерских компаниях через шлюзы. Доступно подключение до 3 разных счетов для торговли, как на российских, так и на зарубежных биржевых площадках. Более подробно разберем функционал торгового модуля Volfix.

В терминале доступны следующие торговые ордера: Auto Sell, Auto Buy, Sell Market, Buy Market, Sell Trigger, Buy Trigger. К каждому типу ордера можно установить персональные настройки стоп-ордеров по умолчанию, создав, таким образом, шаблоны сложных приказов. Закрытие ордера происходит либо при помощи стопового ордера, либо при помощи кнопок «Cancel all» и «Trade out» выставления противоположного приказа соответствующим объемом.

Существуют еще типы приказов, которые можно выбрать в правом верхнем углу окна модуля, в графе «TIF»:

Day – ордер существует в течение рабочего дня биржи – торговой сессии. Если отложенный ордер не исполнился до конца сессии, то он автоматически удаляется. Идеально подходит для внутредневной торговли.

GTC – «годен до исполнения». Ордер существует до тех пор, пока не будет исполнен. Подходит для долгосрочной торговли.

Time – ордер будет действителен до установленного времени.

Установленный ордер на графике отображается с маркировкой типа ордера: Day – D; GTC – G; Time – T, при этом указывается установленное время.

Auto Sell/Buy отложенные приказы на продажу и покупку, выставляемые непосредственна на графике в один клик.

Sell/Buy Market – рыночный ордер, исполняемый мгновенно.

Sell/Buy Trigger – отложенный ордер, разработанный Volfix.net. Особенность данного ордера заключается в возможности выставлять невидимый для рынка отложенный ордер, который не будет отображаться в общем объеме до появления установленной цены. Происходит это следующим образом: выставленный ордер сохраняется на сервере платформы. При достижении цены «Trigger Price» ордер выставляется уже на рынке. То есть на примере ниже: при достижении цены 49.24 на рынке будет выставлен отложенный ордер на покупку по цене 49.28. Сам ордер устанавливается, как и Auto Sell/Buy, на графике, путем установки сначала Trigger Price, а потом Order Price.

Statement

В данном разделе предоставляется вся информация о счете трейдера:

• все ордера, включая закрывающие приказы;
• торговые ордера;
• закрытые ордера;
• текущие открытые позиции;
• движение капитала на счете (Cash Flow), где указывается размер комиссии биржи и брокера;
• Арбитражные сделки;
• График средств на торговом счете трейдера (Equity);
• Отчет по статистике на счете (Performance Report), который можно экспортировать файлом Excel.

Модуль опционов (Option desk)

Отдельный модуль для торговли биржевыми опционами. В окне предоставляется вся необходимая информация: объемы торгов; интерес и журнал торгов по Put и Call опционам. В настройках можно выбрать интересующий контракт, его срок экспирации и объем ордера.

Тип графика (Chart Type)

В данном окне можно выбрать тип отображения графика торгового модуля: бары, тики или боксы. Здесь же устанавливается таймфрейм, размер бокса, количество дней для отображения, тип закрытия кластера и так далее.

Глубина рынка (View DOM)

Данная функция добавляет/убирает «стакан» глубины рынка для текущего кластера. Данная функция присутствует практически в любом модуле терминала Volfix.

Арбитраж (Arbitrage)

График арбитража позволяет сравнивать коррелирующие инструменты для определения закономерностей. Если один из коррелирующих инструментов демонстрирует определенное движение на рынке, то следует ожидать, что и второй (зависимый от первого) инструмент начнет движение в том же направлении. На примере ниже представлен график российского биржевого индекса РТС (тиккер RI, белый график) и график цен на нефть марки Brent (тиккер B, голубой график). Как известно, экономика РФ зависима от цен на нефть, что и демонстрирует график арбитража.

Настройка ордера (Add Brackets)

В меню настройки ордера можно установить шаблон с уровнями Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Данные настройки будут идти по умолчанию ко всем выставляемым ордерам.

Модуль истории (History mode)

Данная функция позволяет анализировать график цен за весь доступный период.

Cancel All, Trade Out, All Trade Out

В правом нижнем углу терминала находятся кнопки «Cancel All», «Trade Out», «All Trade Out». Данные кнопки предназначены для закрытия и удаления ордеров.

Cancel All – закрывает все открытые ордера.

Trade Out – закрытие всех открытых ордеров и удаление неактивных отложенных ордеров по открытому торговому инструменту.

All Trade Out – закрытие всех открытых ордеров и удаление отложенных ордеров по всем инструментам.

Сервис «Поиск символов» (Symbol lookup)

Отдельно хотелось бы обратить внимание на сервис поиска тикеров, что особенно подойдет для начинающих трейдеров на платформе Volfix. Платформа предоставляет доступ к основным биржевым площадкам, каждая из которых использует разные тикеры для торговых инструментов. Symbol lookup можно найти в меню «Setup». В строке Description необходимо ввести название торгового инструмента и нажать «Find». После этого вам представится информация о данном инструменте: его типа; биржа, на которой котируется инструмент, полное название и тикер, который и необходимо вводить при анализе и торговле через Volfix.

Заключение

Торговая платформа Volfix является одним из лучших терминалов для анализа и торговли на реальной бирже. Единственным недостатком данной программы является её стоимость: от 65 долларов США в месяц. Получить Volfix.net бесплатно с полным функционалом и возможностями – не получится. Разработчики предоставляют демо-версию Volfix сроком на 14 дней для ознакомления.