Стратегия «Консервативный скальпинг intraday»

Стратегия «Консервативный скальпинг intraday» является авторской системой Н.А. Ширяева, и разрабатывалась исключительно для торговли внутри дня с минимальными рисками.

Основные характеристики

• Консервативный скальпинг интрадей относят к индикаторным стратегиям;
• Первоначально по стратегии следует использовать десятиминутные (М10) и четырехчасовые (Н4) таймфреймы, однако, для терминала MetaTrader 4 (МТ4) можно использовать пятиминутный (М5) таймфрейм, в силу отсутствия М10 как такового.
• Лучше всего использовать стратегию на трех базовых валютных парах: EUR/USD, GBP/USD и USD/CHF, как наиболее проще прогнозируемые.
• Заниматься торговлей рекомендуется только во время Европейской и Американской торговых сессий, и избегать времени выхода мировых экономических новостей.

Система «Консервативный скальпинг intraday» опирается на следующие индикаторы:

1. Envelopes с периодичностью 34, отклонением +/-0,21% на OY, экспоненциальным методом МА, применимого к цене закрытия (Close).
2. Moving Average (EMA)с периодичностью 34, экспоненциальным методом МА, применимого к цене закрытия (Close). Выделяется традиционно синим цветом.
3. Moving Average (EMA) с периодичностью 144, экспоненциальным методом МА, применимого к цене закрытия (Close). Выделяется традиционно красным цветом. Является главной скользящей средней линией в данной стратегии.
4. Moving Average (EMA) с периодичностью 72, экспоненциальным методом МА, применимого к цене закрытия (Close). Выделяется традиционно зеленым цветом. Является дополнительной скользящей средней линией в данной стратегии.
5. Stochastic Oscillator с настройками (14, 3, 3), простым методом МА, применимого к минимальной (L, Low) и максимальной (H, High) цене свечи. Допустимы также комбинации настроек (8, 3, 3) либо (5, 3, 3).
6. MACD с настройками (21, 34, 5), применимых к цене закрытия (Close).
7. Ichimoku Kinko Hyo с настройками (9, 26, 52).
8. Точки Pivot с настройками по умолчанию могут использоваться, как дополнительный индикатор.

Правила торговли по стратегии «Консервативный скальпинг intraday»

Данная система рассматривает три состояния рынка: трендовое состояние, флэтовое состояние и неопределенное состояние рынка.

Трендовое состояние определяется при следующей ситуации:

1. Главная EMA 144 должна колебаться в пределах коридора Envelopes на расстоянии не больше чем 10 пунктов от какой-либо из границ.
2. Дополнительная EMA 72 обязана находиться как можно ближе к границам коридора Envelopes.
3. В случае бычьего тренда линии должны располагаться в следующем порядке ближе к нижней границе Envelopes сверху вниз: EMA34 (синяя) – EMA72 (зеленая) – EMA144 (красная). Соответственно при медвежьем тренде скользящие средние находятся в зеркальном порядке ближе к верхней границе Envelopes: EMA144 – EMA72 – EMA34.

Флэтовое состояние обозначает низкую волатильность на рынке и определяется горизонтальным расположением всех трех ЕМА, либо их переплетением. Если расстояние между скользящими средними составляет больше 20 пунктов, то флэт считается не выраженным. Если же расстояние составляет меньше 20 пунктов, или даже произошло сплетение линий, то это символизирует о устойчивом флэте.

Неопределенное состояние считается в случае, если невозможно определить ни трендовое, ни флэтовое состояние.

В зависимости от состояния рынка можно определять сигналы на отбой графика цены от линий индикаторов:

• При трендовом состоянии рынка график цены может отбиваться от линии одной или нескольких EMA4
• В случае в флэтом следует рассматривать отбой от линий индикатора Envelopes;
• В случае неопределенного состояния рынка следует учитывать отбой как от EMA, так и от Envelopes.

Также тренд можно определить, используя индикатор Ichimoku по следующим показателям:

1. Для торговли intraday крайне важно быть в курсе событий на крупных таймфреймах. Из этого следует, что не стоит отклоняться от общего тренда на более мелки временных интервалах.
2. Индикатор Ишимоку используется на четырехчасовом таймфрейме (Н4). При помощи линии «Тенкан» можно определить среднесрочный тренд, а при помощи линии «Киджун» можно определить направленность тренда в долгосрочной перспективе.
3. Бычий тренд в среднесрочной перспективе определяется: «облако» Ишимоку находится под графиком цены, линии «Тенкан» и «Киджун» должны иметь восходящее направление.
4. Медвежий тренд в среднесрочной перспективе определяется: «облако» Ишимоку находится над графиком цены, линии «Тенкан» и «Киджун» должны иметь нисходящее направление.
5. Флэтовое движение определяется в случае, когда линии «Тенкан» и «Киджун» находятся в горизонтальном движении.
6. В случае, если на четырехчасовом графике нет ярко выраженной ситуации с линиями Ишимоку, то следует проводить анализ рынка внутри движения на меньших таймфремах.

Правила входа в рынок по стратегии «Консервативный скальпинг intraday»

Для входа в рынок необходимо определить отбойный сигнал и войти открыть рыночный ордер со следующими уровнями Take Profit (TP) и Stop Loss (SL):

• Для валютной пары EUR/USD устанавливается ТР на 50-70 пунктов, а SL на 30-35 пунктов от точки входа в рынок;
• Для валютных пар GBP/USD и CHF/USD устанавливается ТР на 60-80 пунктов, а SL на 35-40 пунктов от точки входа в рынок.

Также для закрытия позиции можно использовать уровни индикатора точек Pivot и/или инструмент «трейлинг-стоп».

Итак, стратегия «Консервативный скальпинг intraday» предполагается следующие этапы:

1. Необходимо выбрать торговый инструмент: в данном случае одну из трех базовых валютных пар.
2. Проводится анализ рынка по индикатору Ишимоку на четырехчасовом таймфрейме, где определяется глобальное движение рынка.
3. Проводится анализ рынка на десятиминутном таймфрейме М10 (либо пятиминутном — М5), где определяется текущее состояние рынка.
4. Определяются возможные сигналы на отбой графика цены от линий индикаторов.
5. Проводится дополнительный анализ индикаторов Стохастик и MACD.
6. Определяется возможные уровни ТР и SL.
7. Осуществляется вход в рынок и сопровождение сделки.
8. После закрытия ордера проводится анализ ситуации, при необходимости проводится работа над ошибками.
9. Проводится новый анализ ситуации на рынке.