Стратегия мартингейл на форексе, фондовом рынке и бинарных опционах

Почти каждый новичок, который находится в поисках своей торговой стратегии для торговли на рынке Форекс или на криптовалютном рынке криптовалютами, находит в интернете большое количество информации о стратегии, которая позволяет стабильно зарабатывать деньги. Название этой стратегии или метода – мартингейл. Многие сайты, большинство которых принадлежат ДЦ или в простонародье — форекс-кухням, раздают торговых роботов с логикой мартингейла на бесплатной основе с целью проигрыша клиентских денег в их же компании. Также на курсах трейдеров известных ДЦ с радостью знакомят новичка со столь «прекрасной» стратегией мартингейл, которая в итоге сыграет с новичком злую шутку в виде проигранного депозита.

Пропустим исторические корни возникновения мартингейла, авторство которого приписывают множеству людей. Напомним лишь, что стратегия была придумана для азартных игр и суть стратегии состоит в удвоении проигранной ставки или объема лота, если мы говорим о форексе, крипторынке и т.д.

Содержание:

• Практика применения стратегии мартингейл
• Современный взгляд на стратегию мартингейл

Практика применения стратегии мартингейл

Чтобы лучше понять, что такое мартингейл, мы должны рассмотреть пример. Допустим, у вас есть 100$ и Вы, как и большинство новичков, которые делают ошибку, попытаетесь максимально быстро удвоить свой капитал. Вы «заключаете пари» с брокером, о том, что на монетке выпадет орёл. Минимальная ставка — 1$, ограничений по максимальной ставке нет, только имеющаяся у Вас сумма в 100$. Если выпадает решка, то следующую ставку Вы увеличиваете до 2$, и так продолжаете удваивать ставки, пока не отыграете предыдущий убыток. Ситуация может выглядеть следующим образом:

1. Мы делаем первую ставку, и выигрываем 1$; наш депозит 101$
2. Мы делаем вторую ставку, и она оказывается проигрышной; депозит 100$
3. Мы делаем третью ставку, и она оказывается проигрышной; депозит 98$
4. Мы делаем четвёртую ставку, и она снова оказывается проигрышной; депозит 94$
5. Мы делаем пятую ставку, и она оказывается выигрышной; депозит 102$
6. Мы делаем шестую ставку, и она оказывается проигрышной; депозит 101$
7. Мы делаем седьмую ставку, и выигрываем 2$; депозит 103$

Новички при этом видят только прибыль, а то, что в 4-ём пункте наш депозит составлял уже 94$ особо никто не задумывается.

Прибыль после первой прибыльной сделки или после прибыльной сделки, которая перекрыла предыдущие убытки, всего 1$, а возможный убыток составляет весь депозит, т.е. все наши 100$.

Продолжение этой игры могло выглядеть следующим образом:

Мы видим, что для совершения 14-ой ставки у нас уже не хватает денег. Для этого понадобилось всего 6 проигрышных сделок подряд.

Во время торговли на форексе, фондовом рынке и других рынках с применением метода мартингейл картина изменения баланса заставляет обратить на себя внимание как трейдеров-новичков, так и неопытных инвесторов.

«ГРААЛЬ!» — крикнет новичок, пока не увидит следующую картину:

Красивая линия изменения баланса стала не видна на фоне потери всего депозита. Стоит добавить к этому, что на рынках существует спред, своп и проскальзывание, которые ещё больше уменьшают наши шансы.

На этом моменте у читателя может возникнуть вопрос «почему бы не увеличить депозит, чтобы хватило на 10 проигрышей подряд», ведь 10 проигрышей подряд это на грани фантастики. Ответ кроется глубже, чем может показаться:

1. Если мы увеличим депозит в разы и продолжим ставить аналогичную минимальную ставку, то прирост к депозиту будет ничтожный по сравнению с первоначальным депозитом и возможностью рано или поздно потерять весь депозит;
2. Вспоминается старая легенда, с изобретателем шахмат и падишахом, решившим его отблагодарить. Изобретатель попросил одно зерно за первую шахматную клетку и удвоение зерен на каждой последующей клетке. Легенда заканчивается тем, что у падишаха не хватило золотого фонда. Если у государства не хватило средств на цепочку из 64 удвоений (это 20-значное число), можете мне поверить, их не хватит ни у кого. Выдержать такую длинную цепочку не удастся еще по одной причине: у большинства брокеров разница между максимальным и минимальным объемом ордера не превышает 10000 раз, а иногда и 1000 раз. Таким нехитрым способом у трейдера технически отнимается возможность развернуть комбинацию длиннее 14 ордеров;
3. Допустим у нас торговая стратегия, в которой применяем мартингейл, имеет стоплосс 50 пунктов и тейкпрофит тоже 50 пунктов, изменяется только объём. Торговая стратегия рассчитана на тренд или на флэт т.е. на определённое состояние рынка. Если на рынке не благоприятное время для нашей стратегии, то мы получаем убыток. Так вот, если бросать монетку, то шанс выпадения 10 раз подряд решки намного меньше, чем:
   • Мы увидим на рынке тренд в 500 пунктов. При этом наша стратегия будет настроена на флэт(после убыточной сделки, мы открываемся в том же направлении с удвоенным объёмом)

     

   • Или флэт, в котором цена пройдёт 10 раз вверх-вниз, отбиваясь от горизонтального канала (или коридора) шириной чуть более 50-ти пунктов. При этом наша стратегия будет настроена на тренд(после убыточной сделки мы открываем противоположную сделку ожидая продолжение тренда).
     
   Таким образом, в обоих случаях мы, увеличиваем наши убытки до момента обнуления депозита.

Хочу обратить Ваше внимание на последнюю картинку, на которой мы видим 15 убыточных сделок подряд. Если бы Ваша первая сделка была 1$ то в соответствии с методом мартингейла 15-ая уже была бы 16384$ которая тоже закрылась бы с минусом. В итоге убыток по 15 сделкам составил бы 32767$. Для совершения следующей сделки, которая покроет все убытки, Вам нужна сумма в размере 32767$+1$(за которым мы так охотимся). И теперь задумайтесь, готовы ли Вы жертвовать суммой в размере 65536$ чтобы заработать тот самый 1$ из-за которого всё и начиналось, ведь Вы не знаете как закроется следующая сделка.

На форексе или фондовом рынке распространёны стратегии, в основе которых лежит мартингейл, такие как Чебурашка, Бумеранг, Лавина и Илан. Их мы рассмотрим в статье стратегии мартингейла.

Современный взгляд на стратегию мартингейл

Несмотря на достаточно унылую вероятность заработка на продолжительном временном периоде, мартингейл продолжает притягивать всех без исключения трейдеров. Свежему взгляду на старую систему посвящена большая часть торговых роботов и километры сообщений в социальных группах и форумах. Попытки решения в основном связаны:

• С утверждением, что на форексе девальвация одной валюты относительно другой не может происходить бесконечно, в отличие от фондового рынка. Это значит, что граница удвоения ставки конечна, что теоретически поможет пережить убыточную цепочку;
• С обязательностью откатов после изменений цен. Однонаправленный тренд не может длиться бесконечно, он все равно заканчивается и меняет направление. Это связано с необходимостью фиксации открытых позиций крупных игроков. В момент «отскока» и происходит закрытие цепочки мартингейла;

Учитывая, что все позитивные моменты мартингейла связаны с необходимостью «пересидеть убыток», оригинальная стратегия стала постепенно видоизменяться в сторону углубленного управления рисками. Целью, которого стало сохранение капитала до заветного момента закрытия цепочки. Например, помимо геометрического удвоения позиции, стали применяться различные арифметические «мягкие» методы. Одним из таких методов является «усреднение», когда при убыточной одной сделке( или нескольких) в рынке, совершается открытие сделки с аналогичным объёмом в том же направлении в надежде дождаться разворота. По сравнению с мартингейлом, этот метод требует более глубокой коррекции(отката), чтобы закрыть всю серию сделок с небольшой прибылью.

Подведем итоги столь неоднозначной системы мартингейл:

• Не рассчитав размер необходимого капитала, не имеет смысла даже начинать торговать любым вариантом системы;
• Математически на любом более-менее длительном отрезке времени, торговля бесперспективна;
• В краткосрочной перспективе имеет смысл придерживаться наименее агрессивных вариантов мартингейла, как наиболее управляемых;