Тактика Адверза (Tactica Adversa)— тип канальной торговой стратегии, которая рассчитана на среднесрочную и долгосрочную торговлю. В основе тактики Адверза лежит множество разных моделей технического анализа рынка, которые позволяют прогнозировать движение цены на валютном рынке форекс. Суть тактики Адверза предполагает построение каналов из линий тренда, на основании чего высчитывается вероятность пробоя границы ценового канала.
Тактика Адверза, описание которой вы найдете в этой статье, содержит множество показателей, моделей и приемов, которые в комплексе позволяют успешно применять данную стратегию на практике. А именно:
- Сакральная (скрытая) точка (СТ);
- Модель Расширения (МР);
- Модель притяжения (МП);
- Модель Динамического Равновесия (МДР);
- Модель Притяжения в Модели Расширения (МПМР).
По тактике Адверза предполагается, что существует только восходящий (up-trend) и нисходящий (down-trend) тренд, а флэт является лишь часть одного из направлений движения. Предполагается, что тренд – это беспрерывное чередование бычьих и медвежьих трендов, где конец одного тренда, является началом следующего.
Основной тренд можно разделить на подтренды, при этом нечетные подтренды (в том числе и №1) имеют направление основного тренда, а четные подтренды – противоположное основном тренду направление.
Тренд рассматривается каналы трех типов:
1. Модель Расширения (МР), она же, «расширяющаяся формация».
2. Модель Притяжения (МП), она же «треугольник/клин», редко встречается вне МР.
3. Модель Динамического Равновесия (МДР) – классический равноудаленный канал, встречается редко.
Модель Расширения (МР)
Модели Расширения встречается в 80% случаев, и чаще всего включают в себя Модели Притяжения и/или Модели Динамического Равновесия, которые позволяют прогнозировать коррекционные движения.
Модели Расширения строятся на основании двух линий: Линии Тренда и Линии Целей, которые строятся на основании шести точек по системе тактики Адверза. где точка № 1 – начало тренда, а точка № 6 – конец тренда, который в то же время является точкой № 1 для следующего тренда.
Восходящая Модель Расширения (Up-тренд) состоит из точек-экстремумов: Low 1+High2+Low3+High4+Low5+High6.
Нисходящая Модель Расширения (Down-тренд) состоит из точек-экстремумов: High1+Low2+ High3+Low4+ High5+Low6.
На основании точек № 2 и № 4 строится Линия Целей.
На основании точек № 1 и № 3 строится Линия Тренда.
До появления точки № 6 на линиях Тренда и Целей должны быть только те точки, на которых они были построены. То есть Линия Целей/Тренда не должна касаться графика цены кроме точек построения. Пробитием этих линий считается касание ценой размеров даже в 1 пункт.
Часто на рынке возникает ситуация, когда в рамках одной модели встречаются две точки, которые сформированы на одном движении, и которые имеют предпосылки для того, чтобы стать одной из реперных точек по тактике Адверза. В данном случае возникает вопрос: какую точку принимать за реперную для построения Линии Тренда/Целей. Рассмотрим на примере:
Предположим, что в МР на Up-тренде существует неопределенность с точкой № 2. Правило гласит, что точка № 2 формируется по High2. Если построить Линию Целей через данную точку № 2, то при продлении линии влево, будет пересечен график цены на отрезке между точками № 1 и № 2, что противоречит правилам тактики Адверза.
В данном случае, проводится вторая Линия Целей через точку №2/ (можно обозначать также «*», либо «”» ). Новая Сакральная точка также обозначается как СТ/. Как видим, формируются разные Модели Расширения, которые имеют разные характеристики, которые влияют на прогноз поведения цены. Крайне важно выбрать правильную Линию Целей.
Линия Ценей, проведенная через точку №2/ не пересекает график цены на отрезке 1-2, следовательно, он принимается для применения.
Тактика Адверза предполагает три цели достижения цены после пробития линии:
- Цель № 1 – рассчитывается как расстояние от точки № 6 до точки, в которой было пробито Линию Тренда. Это расстояние откладывается от точки пробоя в направлении движения.
- Цель № 2 – находится на уровне точки № 1 рассматриваемой Модели.
- Цель № 3 – рассчитывается как расстояние между точками № 1 и № 4 рассматриваемой Модели, которое откладывается в вертикальном направлении точки № 1 от точки пробоя линии.
Отмена целей происходит при следующих условиях:
- В случае, когда график цены возвращается после пробоя линии к точке № 6, прежде чем достигнет Цели № 1.
- В случае, когда график цены достигает Цели № 1 быстрее, чем, то время, за которое цена прошла от точки № 6 до Линии Тренда.
- В случае, когда во время движения ценового графика от точки № 6 до Цели № 1 сформируется новая Модель, которая отменит действие предыдущей.
Следует помнить также следующие правила:
- Все методы в тактике Адверза являются равнозначными, без каких-либо приоритетов.
- Когда рассматривается несколько моделей на более одном Плане, то приоритетность имеет последняя модель, либо Z/S-комбинация.
- Анализируя несколько Планов, для краткосрочного прогноза приоритетность получает меньший план.
- Анализируя несколько Планов, для среднесрочного и долгосрочного прогноза приоритетность получает больший план.
Сакральная (скрытая) точка
Как уже говорилось выше, тренд представляется как Модель Расширения, началом которой и является Сакральная (скрытая) точка (СТ). Скрытой она называется потому, что не проявляется на графике, и определить Сакральную точку можно лишь после выявления 1, 2, 3 и 4 точки, где точка № 1 является проявлением Причины Сакральной точки.
Сакральная точка имеет влияние в условной окружности, где центром выступает точка № 6, и радиусом СТ – 6.
В тактике Адверза существует 4 уровня точек:
- Первый уровень: Сакральная точка;
- Второй уровень: точки № 1, № 2 и № 3, которые ограничиваются двумя горизонтальными линиями по точкам № 1 и № 3 (Линия Тренда);
- Третий уровень: № 4 и № 5 точки, которые ограничиваются горизонтальными линиями, которые проходят через точки № 2 и № 4 (Линия Целей);
- Четвертый уровень: точка № 6.
Для определения Сакральной точки необходимо продлить линии Тренда и Целей влево. Пересечение Линий Тренда и Целей и будет Сакральной точкой.
Применение Сакральной точки
Прогноз точки № 6
Сакральная точка позволяет спрогнозировать время появления точки № 6 для Модели Расширения:
Вариант А: если на Линии Целей на отрезке между точками № 2 и № 4 находится еще значимые точки соприкосновения помимо опорных, то точка № 6 будет на расстоянии равной СТ-4, от точки № 4.
Вариант Б: если на Линии Целей на отрезке между точками № 2 и № 4 больше нет точек соприкосновения помимо опорных, то точка № 6 будет на двойном расстоянии СТ- 4, от точки № 4.
Сила тренда
Также Сакральная точка позволяет определить Силу тренда. Для этого необходимо сравнить отрезки СТ — 1 и отрезок между точками № 1 и №3.
В случае, когда СТ-1 короче отрезка точек 1-3, то тренд прогнозируется сильным. Для Модели Расширения, если точка № 6 еще не появилась, либо если точка № 6 появилась раньше, чем прогнозировалось, то при слабой линии тренда произойдет отбой от границы модели. В случае, если точка № 6 появилась позже, чем прогнозировалось, то следует ожидать пробоя линии тренда. Полностью сформированная Модель, имеющая сильную линию тренда, подтверждает действие предыдущей Модели.
Когда же СТ-1 длинее отрезка точек 1-3, то тренд прогнозируется слабым. Для МР слабая линия тренда неминуемо будет пробита, вне зависимости от появления точки № 6. Полностью сформированная Модель, имеющая слабую линию тренда, отменяет действие предыдущей Модели.
Смена тренда
Смена тренда происходит только в тех случаях, если Сакральная точка новой Модели находится в промежутке точек №4 и №6 предыдущей Модели.
В случаях, когда Сакральная точка новой Модели определяется в промежутке до точки №4 предыдущей Модели, то это сигнализирует о коррекционном движении, в рамках предыдущего более крупного тренда.
Если Сакральная точка новой Модели определяется дальше точки № 6 предыдущей модели, то это сигнализирует о смене тренда на более сильный.
Возможный прогноз точки № 4
Модель считается Моделью, если имеет 4 точки, однако возможно спрогнозировать появление 4-ой точки имея лишь 3 + данные предыдущей модели.
Если предыдущая модель полностью сформирована и имеет точку № 6, то можно предположить, что начинает формироваться новая Модель. Сакральная точка новой модели должна находиться в интервале между точками № 4 и № 6 предыдущей Модели, а именно на вертикальной оси точек № 4 или № 5 предыдущей Модели.
Таким образом, для нахождения точки № 4, необходимо провести Линию Тренда новой Модели по точкам № 1 (№6 предыдущего тренда) и точки № 3. Далее необходимо провести вертикальные уровни по точкам № 4 и № 5 предыдущей Модели. Далее строится Линия Целей новой Модели, путем соединения точки пересечения Линии Тренда и вертикальной линии с точкой № 2 новой Модели. Можно предположить, что точка № 4 новой Модели появится при касании новой Линии Целей.
Гипотетическая Линия Целей
Немаловажной частью в тактике Адверза является момент формирования новой модели — так называемые узлы тактики Адверза. На основании каждой Модели можно вывести следующую модель при помощи Гипотетической Линии Целей, то есть возможная Линия Целей новой Модели тактики Адверза. Разберем её построение на примере Модели Расширения.
1. Наблюдается Модель Расширения.
2. График цены достигает прогнозируемой точки J, которая превращается в точку № 6 МР.
3. Далее следует коррекционное движение (точки J, F, E), на основании которого возможно будет построена новая Модель.
4. Когда график доходит до уровня цены F (вероятной точки №2 новой модели), то можно констатировать повторение уровня в точке К. После этого следует:
- Необходимо провести обратную Линию Тренда из точки E в точку J.
- От точки № 4 предыдущей модели строится вертикальная линия вверх (точки G и H).
- Пересечение линий EJ и GH формирует Сакральную точку новой Модели (точка) I.
- Из Сакральной точки I проводится линия через точку F (точка № 2 новой Модели).
Следовательно, новая МР сформирована из Линии Тренда EJ и Гипотетической Линии Целей IF, к которой должен в дальнейшем коснуться ценовой график, и сформироваться точка № 4 новой МР. Напоминаем: до тех пор, пока на Модели не будет всех четырех реперных точек — модель считается гипотетической.
Модель Притяжения (МП)
Модель Притяжения (МП) вне Модели Расширения встречается крайне редко. Модель Притяжения позволяет определить окончание и разворот тренда.
Построение Модели Притяжения начинается с точки № 1 (точка разворота предыдущего тренда). Точка № 3 появляется после первого коррекционного движения. По точкам № 1 и № 3 строится Линия Тренда МП, которая строится по направлению движения цены. Точка № 2 должна быть построена таким образом, чтобы Линия Целей не пересекалась с ценой на отрезке между точками № 1 и № 2. Точка № 4 появляется после того, как цена прошла уровень цены точки № 2, и после которой образовалось локальное коррекционное движение цены, которое будет точкой № 5. Линия Целей МП строится по точкам № 2 и № 4.
Важным моментом в Модели Притяжения является то, что свечи, по которым формируются Линии Тренда и Целей, НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ телами, а могут пересекаться лишь тенями. Иными словами, при восходящей модели (UP-тренд) тело японской свечи с точкой № 1 должно находиться ниже, чем тело свечи с точкой № 3. Тело свечи с точкой № 2 должно быть ниже тела свечи с точкой № 4. Для нисходящего тренда (Down-тренд) все, соответственно, наоборот.
Таким образом, формула построений Модели следующая:
Для Восходящего тренда (UP): Low1+High2+Low3+ High4+Low5+High6.
Для Нисходящего тренда (DOWN): High1+Low2+ High3+Low4+ High5+Low6.
На Линиях Тренда и Целей во время формирования точек № 1 — № 4, не должно быть больше касаний, кроме точек, формирующих эти самые линии.
Точка № 6 Модели Притяжения находится на пересечении Линий Тренда и Целей, и указывает на окончание и разворот тренда.
Модель Динамического Равновесия (МДР)
Как и Модель Притяжения, Модель Динамического Равновесия (МДР) встречается редко без МР. Отличающей чертой МДР является то, что Линии Тренда и Целей параллельны друг другу, из чего следует, что у МДР отсутствует Сакральная точка. В остальном же: построение, условия формирования и отмены сигналов МДР являются аналогичными для построения Модели Расширения.
Модель Притяжения в Модели Расширения (МПМР)
Модель Притяжения в Модели Расширения достаточно частое явление на рынке, которое позволяет определять разворот тренда с высокой точностью. Более того, МП можно построить практически в каждой МР.
Для построения МПМР первоначально стоится стандартная Модель Расширения по точкам № 1 — № 5. При этом, точки второго уровня (№ 1, № 2, № 3) охватывают рынок, а точки третьего уровня (№ 4 и № 5) указывают на цель движения.
Через точки № 3 (№ 3/) и № 5 Модели Разворота проводится Линия Тренда МП, которая, пересекаясь с Линией Целей МР, указывает на точку № 6 МП, а следовательно точку возможного разворота тренда. Первой точкой в МПМР считается точка № 2 (№ 2/), а четвертой точкой считается точка № 5.
При этом, следует помнить, что японские свечи с точками № 2 (№ 2/) и № 5 не пересекаются телами, а лишь тенями (то есть тело свечи точки № 5 должно быть выше/ниже тела свечи точки № 2). При пересечении тел данных свечей действие МПМР отменяется.
Таким образом, формула построения МПМР следующая:
Восходящий тренд: High2+Low3+High4+Low5+High6.
Нисходящий тренд: Low2+ High3+Low4+ High5+Low6.
В случаях, если в Модели присутствует несколько точек № 2, то опираться следует на ту, при которой точка № 6 располагается дольше всего.
При достижении точки № 6 МПМР происходит разворот тренда до целей Модели Расширения.
Пеленг
Тактика Адверза предполагает еще один дополнительный инструмент для прогноза поведения цены — Пеленг. При помощи Пеленга можно определять точку № 4 Модели Расширения для большего плана, а также как линии поддержки и сопротивления.
Для того чтобы определить точку № 4 для большего Плана, Пеленг строится следующим образом:
1. Реперные точки определяются точно также как и для обычной Модели Расширения.
2. Проводится луч из точки № 1 через точку № 4 (Меньший План).
3. Касание ценой линии Пеленга будет являться точкой № 4 для большего Плана.
Для того чтобы использовать Пеленг как уровень поддержки или сопротивления необходимо выполнить все те же, что и в предыдущем пункте, с разницей в том, что строится и применяется всё к одному Плану. Все касания Пеленга после точки № 4 будут является коррекциями тренда.
Z-Комбинации и S-Комбинации тактики Адверза
Еще одними из важнейших инструментов тактики Адверза являются так называемые Z-комбинации и S-комбинации. Благодаря данным моделям можно определять уровни коррекции и время завершения коррекционных движений.
Свое названия данные фигуры получили благодаря схожести кривых графиков моделей с соответствующими буквами латинского алфавита. Подобный принцип построения моделей технического анализа можно встретить в паттернах Гартли и Песавенто.
Z-комбинация
Применяется при нисходящем (Down) тренде. Реперные точки маркируются латинскими буквами: A, B, C, D, E, Z. Где: Точка № 1 – точка A, Точка № 2 — B, Точка № 3 – C, Точка № 4 – D, Точка № 6 – Z.
Правильное построение Z-комбинации обязательно предусматривает, что точка A обязательно должна быть ниже точки D, а также, что отрезки между точками A-D и B-C должны делить один другого ровно пополам, образуя тем самым точку E. Таким образом, отрезок A-E должен быть равен отрезку E-D, а отрезок B-E должен быть равен отрезку E-C.
Далее, от точки D откладывается двойной отрезок A-D по горизонтали – таким образом, мы получим время окончания коррекции, и время появления точки Z.
От точки A через точку D прокладывается линия до времени окончания коррекции. Пересечение этой линии с вертикальной линией времени указывает на точку Z и является уровнем окончания коррекции.
S-комбинация
Построение S-комбинации в точности противоположно построению Z-комбинации. S-комбинация тактики Адверза предназначена для восходящего (Up) тренда.. Реперные точки маркируются латинскими буквами: A, B, C, D, E, S. Где: Точка № 1 – точка A, Точка № 2 — B, Точка № 3 – C, Точка № 4 – D, Точка № 6 – S.
Правильное построение S-комбинации обязательно предусматривает, что точка A обязательно должна быть выше точки D, а также, что отрезки между точками A-D и B-C должны делить один другого ровно пополам, образуя тем самым точку E. Таким образом, отрезок A-E должен быть равен отрезку E-D, а отрезок B-E должен быть равен отрезку E-C.
Как и с Z-комбинацией, от точки D откладывается двойной отрезок A-D по горизонтали – таким образом, мы получим время окончания коррекции, и время появления точки S.
От точки A через точку D прокладывается линия до времени окончания коррекции. Пересечение этой линии с вертикальной линией времени указывает на точку S и является уровнем окончания коррекции.
Гексаграмма
Данная модель тактики Адверза применяется для прогнозирования появлений точек № 5 и № 6 Модели Расширения. Для того чтобы построить Гексаграмму тактики Адверза необходимо учитывать те же данные, что и для построения Модели Расширения.
1. Первая реперная точка Модели – точка смены (локального) тренда.
2. Схема построения реперных точек Модели для восходящего тренда: Low1+High2+Low3+High4.
3. Схема построения реперных точек Модели для нисходящего тренда: High1+Low2+High3+Low4.
4. Японские свечи (бары) на которых расположены точка № 1 и точка № 3 не должны пересекаться своими телами, а только тенями.
5. Японские свечи (бары) на которых расположены точка № 2 и точка № 3 не должны пересекаться своими телами, а только тенями.
6. Японские свечи (бары) на которых расположены точка № 2 и точка № 4 не должны пересекаться своими телами, а только тенями.
Теперь разберем, как герсаграмму применять на графике.
1. Проводятся линии Тренда и Целей по уже знакомым нам точкам №1 — №3 и № 2-№ 4.
2. Соединив точки № 3 и № 4, находим середину образовавшегося отрезка.
3. Проводится прямая линия от Сакральной точки (СТ) через точку середины отрезка между точками № 3 и № 4. Продлеваем эту линию вправо на расстояние равное отрезку от СТ до середины отрезка 3-4. Точка окончания данного отрезка является точкой C.
4. Далее проводим линию из точки № 3 в точку С.
5. Проводится линия из точки № 2 через точку середины отрезка 3-4, до отрезка между точками № 3 и С. Образовавшаяся точка на отрезке 3-С будет являться точкой А.
6. Проводим отрезок из точки № 4 к точке С.
7. Проводится линия от точки № 1 через точку середины 3-4 до касания с отрезком 4-С. Образовавшаяся точка будет являться точкой В.
Точка А = Точка № 5.
Точка В = Точка № 6.
При этом следует помнить, что точки А и В прогнозируют ценовой уровень и/или время появления точек. Таким образом цена может быть достигнута как раньше, так и позже точек А и В. Вот несколько примеров работы гексаграмм на реальных графиках.
Как видим, используя гексаграмму по тактике Адверза, удалось спрогнозировать точку № 5 (А), а также уровень цены точки № 6, которая появилась позже точки В, но на том же уровне.
Следующий пример демонстрирует, как благодаря гексаграмме были спрогнозированы уровни цен точек № 5 и № 6, однако, до появления точек А и В.
В этом примере мы видим, что точки № 5 и № 6 практически совпадают с прогнозируемыми точками А и В.
Пентаграмма
Еще одна Модель в тактике Адверза — Пентаграмма (Звезда). Она позволяет прогнозировать появление реперных точек, а также определять значимые уровни. Основывается данная модель на предположении, что модели графика представляют собой некую Пентаграмму.
Для того чтобы построить Пентаграмму по тактике Адверза для определения значимых уровней необходимо следующее.
Для построения необходимо иметь 5 реперных точек. Эти точки должны быть соединены между собой поочередно, то есть: 1-2-3-4-5. Далее необходимо провести прямые через следующие точки: 1-2, 2-4 (должна быть направлена в сторону тренда), 4-5, 5-3 (должна быть направлена в сторону тренда), 3-1. Таким образом, формируется Пентаграмма, вершины которой создают новые точки: C, D, E, о которых мы поговорим ниже.
Идеальная Пентаграмма тактики Адверза выглядит следующим образом:
Однако рынок – явление непредсказуемое, поэтому идеальную Пентаграмму Вы вряд ли встретите. В большинстве случаев Пентаграмма выглядит следующим образом:
Для того, чтобы спрогнозировать точки А и В через Пентаграмму по тактике Адверза, необходимо следующее.
Используя Пентаграмму и 4 реперные точки возможно определить точку А, которая является аналогом точки № 5. Но применяя Пентаграмму следует помнить, что расположение точки А может незначительно отклонятся от расположения точки № 5, а расположение точки В, следовательно, будет разниться с точкой № 6. Однако часто бывает, что совпадает свеча точек А и № 5, а точка № 6 и В могут совпасть.
Для построения Пентаграммы в данном случае используется два способа:
1. Проводится прямая линия через точку № 3, которая будет параллельной линии между точками № 1 и № 4. Также проводится прямая линия через точку № 4, которая должна быть параллельна линии соединяющей точки № 2 и № 3. Место пересечения линий, построенных через точки № 3 и № 4 и будет указывать на точку А. Пересечение линии построенной через точки № 3 – А и Линии Целей (2-4) указывает на точку В.
Пересечение линий 3-А и 1-2 указывает на точку D; место пересечения линий 4-А и 1-2 указывает на точку С; а пересечение линий 4-А и 1-3 указывает на точку Е Пентаграммы.
По аналогии с данным примером, за основные линии Пентаграммы можно использовать следующие комбинации линий:
- Через точку № 4 – параллельно линии 2-3; через точку № 2 – параллельно 1-3.
- Через точку № 4 – параллельно 2-3; через точку № 1 – параллельно 2-4.
- Через точку № 3 – параллельно 1-4; через точку № 2 – параллельно 1-3.
- Через точку № 3 – параллельно 1-4; через точку № 1 – параллельно 2-4.
- Через точку № 1 – параллельно 2-4; через точку № 2 – параллельно 1-3.
На реальном графике данная Пентаграмма имеет следующий вид:
Как и говорилось, точки А и В не совпадают с точками № 5 и № 6, однако прогнозируемый ценовой уровень в обоих случаях был достигнут.
2. Проводится прямая линия через точку середины отрезка между точками № 1 и № 2, а также через точку середины отрезка между точками № 3 и № 4. Точка А будет находится на минимальном/максимальном значении цены (Low – для Up-тренда; High – для Down-тренда) японской свечи, которая коснется данной линии после точки № 4. При этом данная свеча не обязательно должна являться пиком графика.
Пересечение линий 2-4 и 3-А указывает на точку В.
Данный способ построения Пентаграммы полезен в тех случаях, когда Линия Целей и линия, построенная по точкам № 3 и № 5 — не пересекаются, как это, например, происходит в МПМР. В таком случае, для определения точки № 6 можно применять в построении не точку № 5, а точку А.
Также такой способ построения указывает на уровень коррекции после точки В для Модели Притяжения.
Вот так выглядит второй способ построения Пентаграммы на реальном графике.
Точки B, C, D и E служат для определения значимых ценовых уровней в пределах действия Модели.
От данных точек проводятся горизонтальные линии, которые могут привести в своих пределах к следующим последствиям:
- Флэт;
- Отбой ценового графика при касании;
- Разворот движения.
Например:
Как видим, горизонтальные проекции по точкам B, C, E являлись значимыми уровнями для ценового графика.
Заключение
Тактика Адверза является одной из самых сложных, но, тем не менее, самых действенных торговых стратегий. Однако данная система достаточно сложная, и требующая учета большого количества факторов. Для упрощения жизни трейдеров была написана аналитическая программа Skiful, которая автоматически формирует Модели тактики Адвеза по загруженным данным истории котировок. Также можно найти торговый индикатор тактики Адверза, который будет отображать модели прямо в окне торгового терминала.