Волновая теория Билла Вульфа основывается на физических законах, и в первую очередь на законе Ньютона: сила действия равна силе противодействия. Волны Вульфа могут отображать ритм жизни финансовых рынков (Форекс, фондовый, криптовалют), давая ценную информацию для опытного трейдера. Стратегия Вульфа является сложной системой, но способной приносить стабильную прибыль.
Паттерн волн Вульфа состоит из шести опорных точек, что делает его несколько похожим на модель расширения Тактики Адверза.
Правила построения восходящего (бычьего) паттерна Вульфа:
- Точка №1 – является отправной точкой модели волн Вульфа.
- Точка №2 – является вершиной формации.
- Точка №3 – локальный минимум формации, который располагается ниже точки №1.
- Точка №4 – должна располагаться выше точки №1, но ниже точки №2.
- Точка №5 – новый локальный минимум, который располагается ниже точки №3.
- Точка №6 – завершающая волна Вульфа, достигающая линии целей формации (или минимум уровня точки №4).
- По точкам №1 и №4 проводится Линия Целей, на которой должна завершиться волна №6.
- По точкам №1 и №3 проводится Линия Тренда, на которой должна лежать точка №5.
- Точка №5 является точкой входа в рынок.
Правила построения нисходящего (медвежьего) паттерна Вульфа:
- Точка №1 – является отправной точкой модели волн Вульфа.
- Точка №2 – является первым локальным минимумом формации (ниже точки №1).
- Точка №3 – локальный максимум формации, который располагается выше точки №1.
- Точка №4 – должна располагаться ниже точки №1, но выше точки №2.
- Точка №5 – новый локальный максимум, который располагается выше точки №3.
- Точка №6 – завершающая волна Вульфа, достигающая линии целей формации (или уровня точки №4).
- По точкам №1 и №4 проводится Линия Целей, на которой должна завершиться волна №6.
- По точкам №1 и №3 проводится Линия Тренда, на которой должна лежать точка №5.
- Точка №5 является точкой входа в рынок.
Вышеописанные правила волн Вульфа являются идеальными, и, к сожалению, на реальном рынке формируются редко, и с множеством нюансов.
Нюансы определения точки №4 волн Вульфа
В реальности, при образовании точки №4 на графике может вырисовываться паттерн технического анализа – «треугольник», либо рынок может находиться в состоянии флета. Такая ситуация значительно затрудняет определение нужного экстремума для построения правильной линии целей. Для наглядности мы приведем пример нисходящего паттерна, и обозначим сразу все возможные линии целей.
Как видим, все гипотетические линии целей были успешно пройдены, однако так бывает не всегда. Для минимизации рисков необходимо учитывать мани-менеджмент. Торговый лот должен быть рассчитан так, чтобы на пересечении каждой гипотетической линии целей закрывалась часть позиции. Некоторые трейдеры рекомендуют на ближайшей линии целей закрывать половину позиции, распределяя оставшиеся части на последующие линии. Кроме того, возможны варианты с переносом Стоп Лосс, либо установкой трейлинг-стоп. Вероятность того, что цена продолжит движение после прохождения последней линии целей (точки №6) не превышает 50%.
Сладкие зоны волн Вульфа (Sweet zone)
Объемный анализ рынков подсказывает, что перед сильным движением на рынке происходит накопление ликвидности. Исходя из этого, точка №5 (точка входа) может выходить за линию тренда, построенную по точкам № 1 и №3. Такая зона называется «сладкой» (sweet zone), так как вход в рынок в данной зоне подразумевает вход до начала движения, а, следовательно, и дополнительные пункты прибыли. Однако следует понимать, что и тут существуют свои нюансы, о чем речь пойдет далее.
Определить сладкую зону паттерна Вульфа – просто. По точкам №2 и №4 проводится дополнительная линия, и откладывается параллельная линия через точку №3. В идеале, линии 2-4 и 3-5 должны быть параллельны. В случае если линии 1-3 и 3-5 имеют слишком широкий угол при пересечении (точка №5 ушла слишком далеко от линии тренда), то можно констатировать отсутствие паттерна Вульфа.
Поиск волн Вульфа на графике
Рассмотрим пример на валютной паре USD/JPY на таймрейме М15. Как видим, абсолютно все правила соблюдены, и паттерн отработал точно в точку №6.
Для анализа можно использовать как чистый график, так и специальные индикаторы, такие как:
Секрет волн Вульфа
Данный прием редко описывается в статьях, посвященных теории Вульфа, однако может существенно помочь в определении точки №6.
В примере, приведенном выше, мы можем наблюдать идеальную модель волн Вульфа, однако в реальных условиях рынка такой паттерн встречается относительно редко. Некоторые исследователи теории Вульфа пришли к мнению, о введении дополнительной линии, соединяющей точки №2 и №5 (на графике выделена голубым цветом).
Пересечение линий 2-5 и 1-4 в большинстве случаев указывает на ценовой уровень точки №6. По статистике, ценовой уровень, выведенный данный путем достигается чаще, чем линии целей 1-4.
Из этого следует, что при торговле на фондовом рынке и рынке Форекс, а также криптовалюватами на криптобиржах по волнам Вульфа, рационально закрывать часть позиции с переносом Стоп Лосс (или установкой трейлинг-стоп) на ценовом уровне пересечения линий точек 1-4 и 2-5.
Заключение
Несмотря на то, что теория Билла Вульфа может показаться достаточно сложной для новичков, на самом деле она простая, и что самое главное – прибыльная. Многие профессиональные трейдеры используют волны Вульфа и как основную, и как вспомогательную торговую стратегию. Разобраться подробнее с данным видом волнового анализа рынков, вы можете, ознакомившись с книгой Билла Вульфа — «Волны Вульфа», которую вы сможете скачать бесплатно в библиотеке нашего сайта.